COURS ACT1020 - moustarchidine

CHAPITRE 1 : LE RISQUE 1.1 NOTION DE RISQUE . INCERTITUDE RELATIVE À UNE PERTE : > Possibilité que la perte survienne dans le futur (différente de 0% ou
100%) . Perte et certitude : risque devient inexistant . Assurance: > Transfert de risque à une tierce partie : assureur > L'assureur peut accepter le risque à cause de
- Sa capacité financière supérieure à celle de l'assuré
- Sa capacité unique de mettre des risques en commun (voir
1.5), sachant que tous les risques ne se matérialiseront
pas en même temps 1.2 IDENTIFICATION DES RISQUES 1.2.1 RISQUES PERSONNELS . Décès prématuré, avant d'avoir atteint : > Certain âge ; > Certains objectifs financiers telle que l'indépendance financière > Exemple : soutien de la famille
. Maladie ou accident causant l'invalidité : > Perte de revenu > Possibilité de dépenses supplémentaires:
- Dépenses médicales
- Aménagements physiques > Probabilité d'invalidité + 90 jours > probabilité de décès . Relatifs à la propriété: > Dommage ou perte > Vol ou destruction totale ou partielle > Pertes financières occasionnées par l'impossibilité d'utiliser ledit bien 1.3 NOTION DE RISQUE ASSURABLE . 5 CRITÈRES À RESPECTER: > Risque dû au hasard
- Incertitude du moment (ex : décès) > Risque clairement défini
- Information donnée à l'assureur doit être :
* complète
* fidèle à la réalité > Risque d'une importance réelle
- Conséquences financières importantes si le risque se
réalise
- Lien entre le preneur et l'assuré > Risque d'une probabilité calculable
- Par la compagnie d'assurance > Risque non catastrophique pour la compagnie d'assurance
- Risque ne doit pas mettre la solvabilité en péril
- Critères de capitalisation à respecter avant acceptation
d'un risque
1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX . ASSURANCE DE DOMMAGES : > Compense pour la perte d'une valeur tangible (habitation, auto) . Assurance vie : > En cas de décès
- Perte financière ou besoin de liquidités . Assurance de substitution de revenu : > En cas de maladie ou d'invalidité
- Rémunération pendant invalidité ne doit pas être supérieure
au revenu pendant période active . Assurance médicaments et dentaires: > Remboursement ne doit pas être supérieur aux frais encourus 1.5 MISE EN COMMUN DES RISQUES . TOUT LE MONDE A DE L'AVERSION POUR LE RISQUE > Les gens ne veulent pas et ne peuvent pas supporter les conséquences
financières de la réalisation d'un risque majeur
- Incendie de la maison
- Décès de la personne qui a le plus haut salaire dans la
famille > Les assureurs aussi ont de l'aversion pour le risque
- Ne veulent pas faire faillite
- Ne veulent pas que leur solidité financière soit mise en
danger par la réalisation d'un seul risque . La mise en commun des risques est le principe de base de
l'assurance > Permet de réduire les fluctuations financières
- Selon la loi des grands nombres, plus on a un grand nombre
d'observations d'un phénomène statistique, plus la moyenne
des observations se rapproche de la probabilité théorique
qu'un événement soit réalisé
- Dans sa plus pure forme, le risque d'assurance tend à
suivre une distribution binomiale (distribution où on a
seulement deux probabilités : q = on a un sinistre; p = on
n'a pas de sinistre
* Plus N est grand, plus la somme de N variables ayant une
même distribution binomiale tend à suivre une
distribution normale
* On peut donc plus facilement calculer une prime
d'assurance > Si on veut une prime suffisante à couvrir le coût du risque dans 95% ou
99% des cas (et non pas dans 50% des cas, à cause de l'aversion pour le
risque), on a besoin d'une prime moindre, par assuré, si on a un plus
grand nombre de risques assurés (voir graphiques)
- Quand le nombre de risques assurés devient très grand, la
prime requise pour couvrir le coût du risque dans 95% ou
99% des cas se rapproche de plus en plus de l'espérance
mathématique (coût moyen) du risque . C'est aussi l'origine de l'assurance dans plusieurs pays > En Angleterre, plusieurs armateurs se partageaient le risque de perte de
leurs navires (Lloyd's - XVIIème siècle) . Les compagnies d'assurance ont plusieurs façons de mettre les
risques en commun > Entre différents assurés qui font face à des risques similaires > Entre différents assurés qui font face à des risques différents (Ici, le
fait que l'argent soit comptable, dénombrable et fractionnable permet de
regrouper des risques différents en chargeant une prime différente, mais
proportionnelle au risque) > Entre différentes années (la compagnie d'assurance peut se permettre une
perte en 2005 si elle a fait un profit en 2002, 2003 et 2004
CHAPITRE 1-A : LES TABLES DE MORTALITÉ 1A.1 TYPES DE TABLES . POPULATION : > Établie lors d'un recensement > Basée sur les décès observés dans toute la population au cours des
3 années entourant le recensement
- Tous les décès sont inclus
* Les grands malades sont inclus
* Les personnes qui n'ont jamais été assurables (ex :
personnes avec la fibrose kystique) sont incluses > Au Canada, on compare les décès de 1995, 1996 et 1997 à la population au
1er juillet 1996 (table publiée en août 2002) . Assurés > Sélecte
- Assurés qui ont subi la sélection des risques récemment et
qui ont alors été considérés comme assurables sans surprime
(« bons risques »)
- La sélection des risques peut inclure :
* Réponse à un questionnaire médical
* Tests médicaux (analyse du sang, analyse d'urine, etc,)
* Examen médical
* Etc. > Ultime
- Assurés qui ont subi la sélection des risques il y a
longtemps
* Personnes qui ont déjà été assurables
* Pas tous des mauvais risques > « Aggregate »
- Combinaison de table sélecte et de table ultime
* Risques, en moyenne, meilleurs que les risques
« ultimes » mais moins bons que les risques « sélects »
* Mortalité meilleure que la mortalité sélecte mais moins
bonne que la mortalité ultime . Rentiers > Bénéficiaires de rentes individuelles
- Mortalité plus basse que celle des tables d'assurance-vie
- Mortalité très basse car risque d'anti-sélection contre
l'assureur
* Anti-sélection :
o Quelqu'un qui pense vivre plus vieux que la moyenne
va être plus enclin à échanger une somme d'argent
contre une rente
o Quelqu'un qui pense mourir bientôt n'a pas intérêt à
transformer son capital en rente viagère
- Les taux de mortalité contiennent des marges négatives pour
protéger l'assureur contre le risque que les rentiers
vivent trop vieux > Bénéficiaires de rentes collectives
- Mortalité plus basse que celle des tables d'assurance-vie
- Les taux de mortalité contiennent des marges négatives pour
protéger l'assureur contre le risque que les rentiers
vivent trop vieux > Les tables de rentiers comportent souvent des facteurs de projection de
la mortalité
- Exemple : Mortalité plus basse pour une personne de 70 ans
en 2025 qu'en 2005 (au même âge)
- Pour tenir compte d'améliorations futures de la mortalité
CHAPITRE 2 : HISTORIQUE
2.1 ORIGINE DU DOMAINE DE L'ASSURANCE 2.1.1 HISTORIQUE > Née du besoin de protection contre certains risques auxquels
un individu peut facilement faire face seul > Son histoire remonte jusqu'à l'histoire de Babylone, soit
environ 1750 ans avant Jésus-Christ > Première charte de compagnie d'assurance fut accordée en
Belgique, en 1310 > Au début du 18e siècle, naît la méthode scientifique
d'évaluation des risques: c'est le début de l'actuariat > Début au Canada en 1833: Standard Life, compagnie étrangère,
s'installe au Québec > En 1847, Canada Life, 1re compagnie canadienne voit le jour
et émet 148 polices durant sa première année. Premiers actuaires
17e siècle
Développement de la théorie de l'intérêt et des probabilités
Développement taux de mortalité
1662 John Graunt, un démographe: London Bills of mortality
# de décès sur l'ensemble d'une population
Edmond Halley en 1693
Première table de mortalité qui varie par âge
Mise sur papier
Étude montre comment calculer une rente viagère
Le Parlement anglais prend son approche et l'applique
James Dobson en 1792
Premier employé d'une compagnie d'assurance dont le rôle est
actuariel Publication d'Edmond Halley
http://w