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CNAM 2004-2005 Mathématiques actuarielles fondamentales (assurance non vie) Examen UV B5 26754 - 5 septembre 2005 - 19h - 21h
(Tous documents autorisés) Exercice 1
Un assureur garantit le versement d'un capital C en cas de décès consécutif
à un accident d'avion. On imagine que la population couverte est constituée
de n couples dont les voyages sont supposés indépendants. On désigne par p
la probabilité d'un sinistre aviation pendant la période de garantie. 1. En supposant que les 2 personnes constituant un couple voyagent
indépendamment, exprimer pour l'ensemble de la population couverte,
l'espérance et la variance de la charge de sinistre en fonction de C,
p et n.
Populations : 2.n personnes indépendantes, capital garanti C
E(risque individuel) = pC
E(RI²) = pC²
V() = pC² - p²C² = p(1-p)C² E(charge) = 2.n.p.C
V(charge) = 2.n.p.(1-p)C² 2. Même question mais en supposant que les 2 personnes constituant un
couple voyagent toujours ensemble.
équivalent à population : n individus, capital 2C
E() = p.2.C
E(²) = p.4.C²
V() = p.(1-p).2².C² = 4.p.(1-p).C²
E(charge) = n.p.2.C
V(charge) = 4.n.p.(1-p).C² 3. Même question si on imagine que le cas n°1 se présente avec la
probabilité ? et le cas n°2 avec la probabilité (1-?).
Population : n(1-alpha) couples capital garanti 2C, + 2.n.alpha individus
a capital garanti C.
E() = n(1-a)p2C+2napC = 2.n.p.C (logique ....)
Additivité des variances :
V() = 2.n.a.[p.(1-p).C²] + n.(1-a).[4.p.(1-p).C²] = 2.n.p.(1-p).C²[a+2-2.a]
= 2.n.p.(1-p).C²[2-a] 4. On se place dans le cas n°2, avec n = 200, C = 10 000 et p = 0,0001.
De quel montant de fonds propres faudrait-il disposer pour obtenir un
coefficient de sécurité ? = 4 si le chargement de sécurité est de
20% ?
Ce montant vous semble-t-il réaliste ?
K = 11 233 (Convert). Montant proche du K à verser pour 1 individu. A
deux cela ne passe plus ....
Exercice 2
En observant un ensemble de 161 539 risques durant un an, on obtient les
informations suivantes : le coût des sinistres est de 1000 dans 40% des cas
et de 2000 dans 60% des cas. La répartition des nombres de sinistres est
décrite par la statistique suivante : |Nombre de |Effectif|
|sinistres |s |
|0 |148 565 |
|1 |12 301 |
|2 |652 |
|3 |19 |
|4 |2 |
|5 ou plus |0 | 1) Calculer l'espérance et la variance du coût moyen.
E(CM) = 40% x 1000 + 60% x 2000 = 1600
E(CM²) = 2 800 000
V(CM) = 240 000
2) Calculer l'espérance et la variance la fréquence.
E=somme sinistres x effectifs / 161539 = 8,46%
E(²) = 0²x148565 + 1²x12301 + ... / 161539
V() = 8,64%
3) Calculer la prime pure et la variance du résultat pour un contrat.
E(PP) = 1 600 x 8,46% = 135,40
V(PP) = E(f)xV(cm) + V(f)xE(CM)² = 241488
4) Quels seraient la prime pure et la variance du résultat en cas
d'instauration d'une franchise fixe toujours déduite de 150 ?
Fréquence inchangée (en E et V), CM : E passe à 1 450 et Variance :
inchangée
E(PP) = 1 450 x 8,46% = 122,70
V(PP) = 201960 Exercice 3
Dans un contrat d'assurance automobile applicable à une flotte de 7
véhicules, la clause de bonus-malus est ainsi conçue :
Il y a 3 niveau de tarifs :
Le niveau 2 est celui du tarif d'origine (P est la prime annuelle)
Le niveau 1 correspond à 50% de P
Le niveau 3 correspond à 200% de P Après une année sans sinistre, le niveau descend d'une unité (sans pouvoir
être inférieur à 1).
Un sinistre dans l'année laisse le niveau de tarif inchangé
Plus d'un sinistre augmente le niveau de tarif d'une unité (sans pouvoir
excéder 3) 1. En supposant que les 7 risques regroupés sont indépendants et que,
pour chacun d'eux, le nombre de sinistres suit une loi de Poisson de
paramètre ? = 0,1 , quelles sont les probabilités d'avoir un nombre
total de sinistres N = 0, N=1 ou N > 1 ?
Ensemble : loi de Poisson de paramètre 7 x 0,1 = 0,7
P(N=0) = e-0,7 = 49,66%
P(N=1) = 0,7 x e-0,7 = 34,76 %
P(N>1) = 15,58%
2. En notant ak, bk et ck les probabilités d'être respectivement aux
niveaux de tarif 1, 2 ou 3 au cours de l'année k, déterminer les
valeurs ak+1, bk+1 et ck+1 en fonction linéaire des valeurs
précédentes. a(+1) = (P(N=0)+P(N=1)) x a() + P(N=0) x b
b = P(N>0) x a + P((n=1) x b + P(n=0) x c
c = P(N>0) x a + [P(N=1)+P(N>1)] x c
3. En supposant qu'il existe une distribution limite telle que a = limite ak , b = limite bk et c = limite ck lorsque k tend vers
l'infini a = 70,81%, b = 22,22%, c = 6,97% 100 = Px(70,81% x 50% + 22,22% x 100% + 6,97% x 200%)
P = 140
Trop cher. (Majorer le tarif de 40% à l'origine). Soit P unique, soit
éclater en segments. Trouver les valeurs de ces proportions et en déduire l'espérance
mathématique de la prime ultime en fonction de P. Quelle doit être la
valeur de P pour que la prime ultime vaille 100 ? Ce montant vous semble-t-
il réaliste ?