Syllabus - HEC Montréal

| École des Hautes Études Commerciales de Montréal | 3-208-99 Gestion des institutions financières Automne 2001
PROFESSEUR : Jean Roy
Bureau 4220
Téléphone : 340-6607 OBJECTIFS L'objectif du cours sera de contribuer de façon spécifique à la formation
professionnelle des étudiants qui désirent faire carrière dans les banques,
les caisses populaires et les compagnies de fiducie. Les étudiants visés
occuperont des postes d'analyste en crédit, de directeur de succursale, de
conseiller en gestion de l'appariement ou de gestionnaire de la trésorerie.
Le cours leur permettra d'avoir une vue d'ensemble des institutions
financières et des organismes réglementaires au Canada, de connaître les
principaux risques financiers que doivent gérer les institutions
financières et de se familiariser avec les techniques de gestion de ces
risques. Le cours montrera aussi l'interaction entre les diverses formes de
risque et la nécessité pour les institutions de recourir à une approche de
gestion intégrée. Enfin, le cours exposera les effets de la technologie et
de la structure de marché sur la performance des institutions financières. ÉVALUATION
Travaux 30 %
Examen intra 35 %
Examen final 35 %
Total 100 % PÉDAGOGIE
Le recueil, les cours magistraux, l'analyse des états financiers d'une
grande institution financière et les ressources disponibles sur Internet
formeront les principaux outils utilisés dans ce cours. MATÉRIEL
. Notes de cours : Recueil 3208D
. Saunders A. et Thomas H., Financial Institutions Management, First
Canadian Edition, Irwin 1997 (suggéré)
. Rapport annuel 2000, Banque de Montréal (sera distribué en classe). CONTENU Cours 1 : Introduction au système financier Fonctions économiques des institutions financières
Cours 2 : Introduction à la gestion bancaire
Objectifs et risques liés à l'intermédiation financière
Analyse des états financiers d'une banque Cours 3 : Gestion du risque de marché
Le risque de marché associé au portefeuille de titres
La mesure par l'approche Value at Risk
Cours 4, 5, 6 : La mesure et la gestion du risque de crédit
L'organisation administrative du crédit
La gestion d'un dossier de crédit
La gestion du portefeuille de crédit
Le risque de crédit hors-bilan, les syndicats et la
titrisation
Cours 7, 8, 9 : La gestion du risque de fluctuation des taux d'intérêt
L'analyse des écarts (gap) et le modèle de renégociation
des taux
L'approche par la durée et problèmes associés
L'approche par les modèles de simulation
La couverture du risque de taux via les produits dérivés
Cours 10 : Le risque de liquidité et la gestion des opérations Les risques de liquidité liés au passif et à l'actif et la
gestion de la liquidité via les réserves d'actifs et la
capacité d'emprunt. Efficience opérationnelle. Potentiel
d'économies d'échelle et de portée. Gestion des risques
d'opération
Cours 11 : La capitalisation des institutions financières
Fonctions et propriétés recherchées du capital
Les diverses formes de capital et de substituts au capital
La réglementation de la BRI, ses forces et ses faiblesses
Cours 12 : La supervision des institutions financières
Rôle des principaux intervenant publics : Ministère des
finances, Banque du Canada, Bureau du Surintendant des
Institutions Financières, Société d'Assurance Dépôt du
Canada, Ombudsman bancaire canadien
Cours 13 : La structure de marché et l'intervention gouvernementale
Structure du marché des services financiers au Canada
Interventions gouvernementales dans le secteur financier
Évolution en cours de la réglementation Projet de loi C-38