Examen ECONOMETRIE FINANCIARA

Examen ECONOMETRIE 1. Coeficientul de determinatie arat?:
a) propor?ia din influen?a tuturor
factorilor asupra varia?iei lui y,
neexplicat? de model
b) validitatea modelului,
c) propor?ia din influen?a tuturor
factorilor asupra varia?iei lui y,
explicat? de model
d) ponderea influen?ei factorilor
semnificativi asupra varia?iei lui y
e) ponderea influen?ei variabilelor
explicative asupra varia?iei lui y
2. Coeficientul de corela?ie simpl?, r, arat?:
a) validitatea modelului, cât de bine modelul liniar explic? varia?ia lui
y
b) când 0 < r < 1, arat? un model bun
c) când -1 < r < 0, arat? c? modelul nu este bine ales
d) intensitatea corela?iei simultane dintre variabilele explicative x1,
x2, ...xk asupra variabilei y
e) intensitatea corela?iei variabilei explicative x asupra variabilei y
f) când r > 1, arat? c? modelul este global semnificativ 3. Coeficientul de corela?ie multipl?, r, se determin?:
a) [pic] b) [pic] c) [pic] d) [pic] 4. Testul Fisher arat?:
a) validitatea modelului
b) semnifica?ia regresiei variabilei x
asupra varia?iei lui y, la regresia
simpl?
c) semnifica?ia global? a regresiei variabilelor explicative semnificative
asupra varia?iei lui y, la regresia multipl?
d) semnifica?ia global? a regresiei
variabilelor explicative x1, x2, ...xk
asupra variabilei y 5. Homoscedaticitatea se refer? la:
a) , faptul c? erorile sunt independente de
variabilele explicative, pentru i=1,k;
b) erorile sunt necorelate (independen?a erorilor),
c) varian?a erorilor este constant? pentru orice
t=1,n,
d) speran?a matematic? a erorilor este nul?.
6. Testul Student al estimatorului [pic] arat?:
a) validitatea estimatorului [pic]
b) semnifica?ia global? a regresiei
c) semnifica?ia fa?? de zero a
estimatorului [pic]
d) semnifica?ia fa?? de o valoare
prestabilit? a estimatorului [pic] 7. Pentru modelul din tabela de regresie de mai jos:
a) s? se scrie modelul liniar ... yt=
-4,155 + 0,096x1 +0,024x2 - 0,096x3+
0,152x4
b) s? se comenteze validitatea modelului, scriindu-se valoare
indicatorului: coef de determinatie R2= 0.994966; modelul este valid
(este f. bun), modelul liniar explica 99,5% din variatia totala a lui
y.
c) s? se scrie coeficientul de corela?ie multipl? si sa se comenteze
intensitatea corela?iei ryx1x2x3x4=0.99748 - corelatie simultana f.
puternica intre y si x1,x2,x3 si x4.
d) S? se precizeze despre fiecare estimator dac? este sau nu semnificativ
?i s? se comenteze intervalul de încredere.
| |t Stat |P-value|Lower 95% |Upper 95%|Concluzii|
|a0|-0.40063< t?/25 |0.70 |-30.8186 |22.50753 |Nesemnif.|
| |grd.lib | | | | |
|a1|2.697625> t?/25 |0.04 |0.004543 |0.18837 |semnif. |
| |grd.lib | | | | |
|a2|0.356143< t?/25 |0.73 |-0.14834 |0.196057 |Nesemnif.|
| |grd.lib | | | | |
|a3|-0.95547< t?/25 |0.38 |-0.35504 |0.162624 |Nesemnif.|
| |grd.lib | | | | |
|a4|0.859026< t?/25 |0.43 |-0.30229 |0.605726 |Nesemnif.|
| |grd.lib | | | | |
e) S? se arate daca regresia este global semnificativ?, indicându-se
pragul de semnifica?ie:
|F |Significance|
| |F |
|247.0493 |6.27E-06 |
Da, regresia este global semnif la un prag de semnif. ?=6.27E-06=0.
Rezulta o probabilitate =100%
f) Sa se formuleze o concluzie general? despre aceasta regresie multipl?.
Desi modelul pare a fi bine ales pentru ca are R2 foarte bun si testul
Fisher indica ca regresia este global semnif, totusi estimatorii
variabilelor x2, x3 si x4 sunt nesemnificativi. Se vor elimina din model
aceste variabile.
|SUMMARY OUTPUT | | | | | |
|Regression Statistics | | | | | |
|Multiple R |0.99748 | | | | | |
|R Square |0.994966 | | | | | |
|Adjusted R |0.990938 | | | | | |
|Square | | | | | | |
|Standard |0.389094 | | | | | |
|Error | | | | | | |
|Observations|10 | | | | | |
|ANOVA |df |SS |MS |F |Significanc| |
| | | | | |e F | |
|Regression |4 |149.607 |37.4017|247.049|6.27E-06 | |
| | | |6 |3 | | |
|Residual |5 |0.75697 |0.15139| | | |
| | | |4 | | | |
|Total |9 |150.364 | | | | |
| |Coefficie|Standard |t Stat |P-value|Lower 95% |Upper |
| |nts |Error | | | |95% |
|Intercept |-4.15552 |10.3724 |-0.4006|0.70523|-30.8186 |22.5075|
| | | |3 |6 | |3 |
|X Variable 1|0.096456 |0.035756 |2.69762|0.04290|0.004543 |0.18837|
| | | |5 |6 | | |
|X Variable 2|0.023858 |0.066989 |0.35614|0.73626|-0.14834 |0.19605|
| | | |3 |8 | |7 |
|X Variable 3|-0.09621 |0.100689 |-0.9554|0.38322|-0.35504 |0.16262|
| | | |7 | | |4 |
|X Variable 4|0.151719 |0.176617 |0.85902|0.42957|-0.30229 |0.60572|
| | | |6 |6 | |6 |
8. Modelul [pic] este un model autoregresiv, variabila explicata apare
intre variabilele explicative.
9. Modelul [pic] este un model cu lag distribuit.
-----------------------
[pic] [pic] [pic] [pic]