Faculté des arts et des sciences Département de sciences ...

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Département de sciences économiques
PLAN DE COURS
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|ECN 2160 Hiver 2005 |
|Économétrie 2 3 cr. |
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|Cours : mercredi, 08 h 30 à 11 h 30 |
|Travaux pratiques : jeudi 13 h 00 à 14 h 30 (gr.1) ou vendredi 11 h 30 à |
|13 h 00 (gr.2) |
|Examen final : 20 avril, 08 h 30 à 11 h 15 |
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|Professeur : GONÇALVES, Sílvia |
|Disponibilité : mercredi, de 16 h 00 à 17 h 00, au local C-6028 |
|Courriel : silvia.goncalves@umontreal.ca |
|Téléphone : 343-6556 |
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|Moniteur : DOVONON, Prosper |
|Disponibilité : mardi, de 11 h 30 à 12 h 30, au local B-4202 |
|Courriel : prosper.dovonon@umontreal.ca |
Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet.
On peut y accéder par la page d'accueil du Département de sciences
économiques (www.sceco.umontreal.ca ). Veuillez cependant noter que les
informations qui suivent peuvent faire l'objet de modifications au cours du
trimestre. Le cas échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s'il y
a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site WebCT du cours
(http://www.coursenligne.umontreal.ca). Par ailleurs, pour la présentation
de vos travaux pratiques, vous trouverez notre Guide à
www.sceco.umontreal.ca/files/GuideTravaux.pdf.
1. OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU COURS
Ce cours est la suite du cours ECN 1260 (Économétrie 1) et vise à fournir
une introduction à l'économétrie. Les objectifs principaux du cours sont
les suivants : 1) fournir une base théorique solide dans les aspects
statistiques de l'économétrie ; 2) permettre l'interprétation des
résultats économétriques et 3) stimuler l'application des méthodes
économétriques sur l'ordinateur. 2. PÉDAGOGIE
Cours de 3 heures par semaine, complété par des séances de travaux
pratiques (exercices en classe ou exercices sur ordinateur) dirigées par
un moniteur. 3. TRAVAUX PRATIQUES
L'étudiant devra effectuer 3 travaux pratiques. Les séances se
dérouleront en salle de cours ou en salle informatique. Les travaux
pratiques sont obligatoires et à remettre en classe aux dates indiquées,
sans exception. 4. ÉVALUATION | |Date |Barème |
|Travaux pratiques |à préciser |15% |
|Examen de |23 février |40% |
|mi-session | | |
|Examen final |20 avril |45% | Ces critères d'évaluation s'appliquent à tous les étudiants. Conformément
au règlement pédagogique, en cas d'absence à un examen, l'étudiant doit
se présenter au Secrétariat (bureau C-6006) dans les 8 jours de
calendrier suivant la date de cet examen pour compléter un avis d'absence
et fournir la pièce justificative appropriée. Seule une circonstance
imprévisible et hors du contrôle de l'étudiant peut être invoquée. Dans
le cas de maladie, un certificat signé par un médecin est exigé; il doit
être explicite, avec date de début et de fin de la maladie et spécifier
expressément que le malade n'était pas apte à se présenter à son examen.
Si la raison est jugée valable et qu'il s'agit de l'examen de mi-session,
l'examen final comptera pour 85% de l'évaluation alors que s'il s'agit
d'absence à l'examen final, l'étudiant sera convoqué à un examen différé
qui aura lieu environ 1 mois après la fin de la session. Si la direction
du Département juge l'absence non justifiée, l'étudiant aura 0% pour
cette évaluation. 5. RÉFÉRENCES Manuel obligatoire Wooldridge, J. M., 2002. Introductory Econometrics : A modern Approach,
2e édition South-Western, Thomson Learning (W). 6. PLAN DU COURS 1. Introduction
1. Objectifs du cours, plan du cours, évaluation.
2. Nature de l'économétrie et utilité pour la prise de décision (W-1)
2. Régression avec données individuelles
1. Le modèle de régression simple (W-2).
2. Le modèle de régression général : estimation (W-3).
3. Le modèle de régression général : inférence (W-4 et W-5).
4. Le modèle de régression général : autres applications (W-6 et W-9).
5. Le modèle de régression général : variables auxiliaires (W-7).
6. Le modèle de régression général : hétéroscédasticité (W-8).
3. Régression avec données temporelles
1. Le modèle de régression avec des séries temporelles (W-10).
2. Autres questions liées à l'utilisation des moindres carrés avec des
séries temporelles (W-11).
3. Autocorrélation et hétéroscédasticité (W-12).