Conseil d'UFR du 3 novembre - Université Paris 1 Panthéon ...
... de statistica precum: time series, Granger causality test, autoregressive models
, autoregressive distributed lag models, cointegration, ... Aplicarea metodologiei
VaR portofoliilor valutare de?inute de banci. http://www.ectap.ro/articole/197.pdf.
T20. Utilizarea metodologiei VaR pentru m?surarea ?i prevenirea riscului valutar.