existe-t-il un effet p - Hal-SHS
Cette partie est consacrée au test de la présence de l'effet PER réalisé sur le
marché français sous l'hypothèse de recomposition annuelle des portefeuilles.
Les résultats obtenus apparaissent dans le tableau 2. Neuf mesures sont
présentées, à savoir les rentabilités brutes, le risque total, les excès de rentabilité
[7], l'alpha ...