Avis CNC 167-2 - Traitement comptable des opérations de ...
Après avoir rappelé les notions de Risks Reversals, de Run et de Smile de
volatilité vous indiquerez une méthodologie pour reconstruire un smile de
volatilité. RR : différentiel entre la vol des call et la vol des put (si RR > O favour
call et si RR<O favour put). Run de volat : courbe par échéance des volat des
option ATMF.