Master Math-Info 2009 - LAGA - Université Paris 13
Pré-requis : notions de base de calcul stochastique, enseignements optionnels
de finance des licence et master première année. Mode d'évaluation : examen
final. Objectifs de l'enseignement : Ce cours est consacré aux modèles de taux d'
intérêt à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrit leur
utilisation ...