Couverture des risques dans les marchés financiers - CMAP - Ecole ...
29 nov. 2002 ... 2.1.3 Incidence sur les prix de l'absence d'arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ..... 13.4.
3 Le prix corrigé comme martingale approchée . ..... La prime est le prix du
contrat payé par l'acheteur au vendeur de l'option. Comme un contrat ... C'est la
différence entre le cours de l'option et sa valeur intrins`eque. Elle est ...