serie temporellews

Mathématiquement, une série chronologique (processus) est une suite de
variables .... Le test de Durbin-Watson teste la nullité du coefficient d'
autocorrélation ...

Les séries temporelles constituent une branche de l'économétrie dont l'objet est
...... Cette analyse est basée sur l'examen des fonctions d'auto-corrélation et ...

La note sera déterminée par le pourcentage des réactions correctes, en tenant
compte du fait que si vous répondez au hasard vous avez une chance sur deux
de tomber juste ... Le corrigé de cet examen sera mis sur le site du cours dans les
jours qui suivent. .... Y a-t-il discrimination salariale contre les femmes en Suisse
?

Après des rappels d'économétrie générale, le cours mettra l'accent sur les
particularités des variables ... Examen : première semaine de Janvier 2000.
Mémoire ...

Le développement commercial est donc plutôt à mettre sur le compte d'une
augmentation générale du CA généré par les unités commerciales. Et non pas à
une croissance forte en termes de nombre de points de vente. 1.6- Calculez le
chiffre d'affaires prévisionnel pour 2009 et donnez les limites de validité de la
prévision.

3- Processus stationnaires: Généralités sur les processus stochastiques;
processus linéaires généraux; introduction aux processus ARMA; propriétés de
la moyenne et des autocorrélations échantillonnales; prévision de variables
aléatoires du second ordre; algorithme de Durbin-Levinson; décomposition de
Wold; densité ...

Économétrie 2 3 cr. Cours : mercredi, 08 h 30 à 11 h 30. Travaux pratiques : jeudi
13 h 00 à 14 h 30 (gr.1) ou vendredi 11 h 30 à 13 h 00 (gr.2). Examen final : 20 ...

Examen final : 20 avril, 08 h 30 à 11 h 15. Professeur : GONÇALVES .... Le
modèle de régression avec des séries temporelles (W-10). 3.2. Autres questions
liées ...

Un examen de 1h30 (sur PC, avec matlab) permettra d'évaluer les ... filtrage,
restauration, rehaussement, recalage, segmentation, description, caractérisation.