serie chrobologique

Mathématiquement, une série chronologique (processus) est une suite de
variables .... Le test de Durbin-Watson teste la nullité du coefficient d'
autocorrélation ...

La note sera déterminée par le pourcentage des réactions correctes, en tenant
compte du fait que si vous répondez au hasard vous avez une chance sur deux
de tomber juste ... Le corrigé de cet examen sera mis sur le site du cours dans les
jours qui suivent. .... Y a-t-il discrimination salariale contre les femmes en Suisse
?

Le corrigé de cet examen sera mis sur le site du cours dans les jours qui suivent.
Lequel des ... Les variables X sont « fixes », c'est-à-dire strictement "sous
contrôle". Le terme ... Le test de stabilité des coefficients par estimations
récursives.

Les séries temporelles constituent une branche de l'économétrie dont l'objet est
...... Cette analyse est basée sur l'examen des fonctions d'auto-corrélation et ...

L'examen final compte pour 60% et a lieu en janvier. ... 40%: notes de tests faits
au cours des séances ; ... xi. 0. 1. 2. 3. 4. 5. ni. 12. 31. 40. 11. 4. 2 ...... de
contingence sous hypothèse d'indépendance et calculer le khi-deux et le V de
Cramer.

Toute étude d'une série temporelle commence par l'examen du graphique de la
série. Ce graphique ...... Pour palier cet inconvénient, ont introduit parfois un R2
corrigé, noté définit par : Équation ..... M10 1 -0.526912 0.1277 -4.125 0.0001.

Ce cours couvre essentiellement la partie de cet examen ayant trait aux ... de
séries chronologiques stochastiques: Introduction aux processus stochastiques ...

Cas et Exercices. Analyse et prévision d'une série chronologique. Professeur ....
Nous allons utiliser l'année 1976 comme jeu-test. Le modèle sera construit sur ...

COMPTE DE RESULTATS (millions BEF). 1998. 1999. Chiffre d'affaires. 412. 577
. Excédent brut d'exploitation. 42. 57. Amortissements et provisions. 15. 22.
Résultat d'exploitation. 27. 35. Charges financières. 4. 7. Impôts. 9. 10. Bénéfice
net. 14. 18. Dividendes. 6. 7 ...

C'est après ces examens préliminaires que nous estimons ce modèle identifié,
en y ajoutant trois variables explicatives : une variable de tendance, une .... Nous
effectuons tout d'abord une estimation préliminaire par la méthode classique des
MCO (moindres carrés ordinaires), pour vérifier si la relation décrite dans (5.19) ...